Lavar y limpiar los mejillones y echarlos en una olla con el vino blanco y las hierbas. Sacar los mejillones conforme se vayan abriendo, quitarles solo una valava y colocarlas hacia arriba en una fuente para horno. Reservar el caldo de cocción.
Rehogar las cebollas bien picadas, en mantequilla. Añadir la harina y dejar dorar un poco. Cubrir con el caldo filtrado de los mejillones y dejar reducir, a fuego suave, de 20 a 25 minutos.
Sazonar con pimienta Azafrán y las guindillas, todo bien machacado. Batir las yemas junto con el brandy y la nata; incorporar a la salsa fuera del fuego. Añadir una cuchara sopera de mantequilla y cubrir los mejillones con esta mezcla.
Espolvorear con perejil picado e introducir en el horno, durante unos 5 minutos. Servir inmediatamente.